柜台资金计算规则

1 持仓计算

1.1持仓量​

初始持仓：场下获取，不发生变化

总持仓：开仓增加，平仓减少

今持仓：开仓增加，平今仓时减少

昨持仓：=总持仓-今持仓 //交易核心未计算昨持仓

开仓冻结：开仓在途 //交易核心未记录

平仓冻结：平仓在途 //交易核心未记录

平今仓冻结：平今仓在途 //交易核心未记录

注意： 上期所区分平今、平昨（平仓）指令；其他交易所均只有平仓指令，先开先平原则。

1.2持仓成本​

开仓增加，平仓释放

开仓单笔增加的持仓成本=成交价格*成交手数*合约乘数

平仓单笔释放的持仓成本=持仓均价*平仓手数*合约乘数

持仓均价=总持仓成本/总持仓量/合约乘数 //总持仓成本、总持仓量为报单前的

1.3持仓保证金_期货​

开仓单笔保证金计算​

多头冻结保证金＝多头保证金率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数＋多头保证金率按手数×委托手数

空头冻结保证金＝空头保证金率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数＋空头保证金率按手数×委托手数

多头占用保证金＝多头保证金率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数＋多头保证金率按手数×成交手数

空头占用保证金＝空头保证金率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数＋空头保证金率按手数×成交手数

撤单/成交释放冻结保证金计算​

冻结保证金解冻根据对应报单的委托价格和解冻数量（撤销手数和成交手数）计算

平仓释放保证金计算：按比例释放​

释放持仓占用保证金＝占用保证金/总持仓量×成交量

//占用保证金、总持仓量均为报单前该持仓记录的占用保证金、总持仓量

1.4持仓保证金_期权​

大商所、郑商所、上期所期权卖开仓单笔持仓保证金计算​

// 期权卖方收取保证金，买方无保证金

占用保证金=权利金+max（标的期货保证金-1/2期权虚值额，1/2标的期货保证金）

冻结保证金=冻结权利金+max（标的期货保证金-1/2期权虚值额，1/2标的期货保证金）

期权保证金计算中的权利金使用期权昨结算价计算

其中，虚值额计算公式如下：​

看涨期权虚值额＝MAX(期权合约行权价格－标的期货昨结算价，0)×委托量or成交量×合约乘数

看跌期权虚值额＝MAX(标的期货昨结算价－期权合约行权价格，0)×委托量or成交量×合约乘数

其中，标的期货保证金计算公式如下：​

看涨期权标的期货保证金＝空头保证金率按金额×昨结算价×委托量or成交量×合约乘数×汇率＋空头保证金率按手数×委托量or成交量×汇率

看跌期权标的期货保证金＝多头保证金率按金额×昨结算价×委托量or成交量×合约乘数×汇率＋多头保证金率按手数×委托量or成交量×汇率

中金所开仓单笔持仓保证金计算​

看涨期权交易保证金=（合约昨结算价*合约乘数）+max（标的指数昨收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数昨收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数）

最低保障系数默认0.5，合约保证金调整系数默认0.1

看跌期权交易保证金=（合约昨结算价*合约乘数）+max（标的指数昨收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数）

其中，虚值额计算公式如下：​

看涨期权虚值额＝MAX(期权合约行权价格－标的期货昨收盘价，0)×委托量or成交量×合约乘数

看跌期权虚值额＝MAX(标的期货昨收盘价－期权合约行权价格，0)×委托量or成交量×合约乘数

1.5持仓盈亏​

多头持仓盈亏=（当前价-持仓均价）×持仓量×合约乘数

空头持仓盈亏=（持仓均价-当前价）×持仓量 ×合约乘数

持仓均价=总持仓成本/总持仓量/合约乘数

黄金现货：持仓市值=持仓量*最新价

2资金计算

2.1权益​

权益=上日权益+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+权利金-手续费-其他费用

注意：
期权的盈亏即权利金，故权益计算时不纳入期权的平仓盈亏、持仓盈亏，权益计算浮动盈亏，受isprofitcanuse影响，=0为不计浮盈，动态权益不受影响

2.2可用资金​

可用资金=权益-保证金-冻结保证金-冻结手续费-冻结权利金

2.3平仓盈亏​

平仓盈亏=买平仓盈亏+卖平仓盈亏

买平仓盈亏=（空头持仓均价－成交价）×成交手数×合约乘数

卖平仓盈亏= (成交价－多头持仓均价) ×成交手数×合约乘数

2.4持仓盈亏​

资金账户下所有持仓的持仓盈亏之和

2.5保证金_上行单边模式​

根据资金账户下所有持仓的保证金、保证金优惠类型汇总计算

保证金优惠类型：单腿，即双边收取保证金​

冻结保证金＝多头冻结保证金＋空头冻结保证金

占用保证金＝多头占用保证金＋空头占用保证金

保证金优惠类型：合约组大边，即合约组范围内进行大单边保证金优惠​

冻结保证金＝MAX(合约组多头占用保证金＋合约组多头冻结保证金，合约组空头占用保证金＋合约组空头冻结保证金)－MAX(合约组多头占用保证金，合约组空头占用保证金)

占用保证金＝MAX(合约组多头占用保证金，合约组空头占用保证金)

保证金优惠类型：新一代组合保证金​

上期所spbm 大商所rule

2.6手续费​

单笔委托手续费计算：​

开仓冻结手续费＝开仓手续费率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数＋开仓手续费率按手数×委托手数

平仓冻结手续费＝平仓手续费率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数＋平仓手续费率按手数×委托手数

平今冻结手续费＝平今手续费率按金额×委托价格×委托手数×合约乘数＋平今手续费率按手数×委托手数

单笔成交手续费计算：​

开仓手续费＝开仓手续费率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数＋开仓手续费率按手数×成交手数

平仓手续费＝平仓手续费率按金额×成交价格×成交手数×合约乘数＋平仓手续费率按手数×成交手数

撤单/成交释放冻结手续费计算：​

冻结手续费解冻根据对应报单的委托价格和解冻数量（撤销手数和成交手数）计算

2.7权利金​

权利金=权利金收入-权利金支出

权利金收入:单笔卖期权​

权利金收入＝期权合约成交价格×成交量×合约乘数

权利金支出：单笔买期权​

冻结权利金＝期权合约委托价格×委托量×合约乘数

权利金＝期权合约成交价格×成交量×合约乘数

风险度​

风险度=保证金/动态权益